Książki

podręczniki akademickie

Badania operacyjne

Opis książki Badania operacyjne:

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.

Spis treści: Rozwiń >>

Rozdział 1. Optymalizacja liniowa
1.1. Modelowanie problemów decyzyjnych
1.2. Przykłady liniowych zadań decyzyjnych
1.3. Postacie zadań programowania liniowego
1.4. Dualność
1.5. Metoda geometryczna
1.6. Metoda simpleks
1.7. Analiza postoptymalizacyjna


Rozdział 2. Zagadnienia transportowe
2.1. Zamknięte zagadnienie transportowe
2.2. Metoda potencjałów dla zamkniętego zagadnienia transportowego
2.3. Zagadnienie pośrednika
2.4. Zagadnienie transportowe z ograniczoną przepustowością tras
2.5. Zagadnienie transportowe z kryterium czasu


Rozdział 3. Przepływy w sieciach
3.1. Sieci
3.2. Zagadnienie maksymalnego przepływu
3.3. Zagadnienie najkrótszej drogi
3.4. Zagadnienie przepływu o minimalnym koszcie


Rozdział 4. Optymalizacja wielokryterialna
4.1. Matematyczny model sytuacji decyzyjnej w przypadku istnienia wielu kryteriów oceny
4.2. Optymalność w programowaniu wielokryterialnym
4.3. Postępowanie w przypadku nieporównywalności decyzji
4.4. Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji


Rozdział 5. Programowanie nieliniowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Własności problemów programowania nieliniowego
5.3. Klasyfikacja problemów programowania nieliniowego
5.4. Problem Kuhna-Tuckera
5.5. Algorytmy wyznaczania ekstremum lokalnego
5.6. Wybrane problemy programowania nieliniowego sprowadzalne do problemu programowania liniowego


Rozdział 6. Programowanie dynamiczne
6.1. Istota programowania dynamicznego. Zasada optymalności Bellmana 142
6.2. Zagadnienie optymalnego rozdziału zasobu


Rozdział 7. Analiza sieciowa przedsięwzięć
7.1. Sieciowe modele przedsięwzięć
7.2. Metoda ścieżki krytycznej
7.3. Technika oceny i kontroli programu
7.4. Analiza czasowo-kosztowa
7.5. Analiza zasobowa


Rozdział 8. Optymalizacja dyskretna
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zagadnienie przydziału
8.3. Zagadnienie lokalizacji produkcji
8.4. Zagadnienie wyznaczania harmonogramu realizacji prac
8.5. Zagadnienie komiwojażera
8.6. Zagadnienie rozwózki
8.7. Idea metody podziału i ograniczeń
8.8. Metoda podziału i ograniczeń dla zadania PCL
8.9. Algorytm Little'a dla zagadnienia komiwojażera
8.10. Algorytm Johnsona dla ustalenia kolejności obróbki detali


Rozdział 9. Programowanie w warunkach ryzyka
9.1. Wprowadzenie
9.2. Zagadnienie ogrodnika - ryzyko decyzji
9.3. Zagadnienie gazeciarza
9.4. Zagadnienie ustalania optymalnej liczby części zamiennych
9.5. Systemy masowej obsługi


Rozdział 10. Drzewa decyzyjne
10.1. Wprowadzenie
10.2. Struktura drzew decyzyjnych
10.3. Maksymalizacja oczekiwanej korzyści (minimalizacja oczekiwanego kosztu)
10.4. Decyzje sekwencyjne w warunkach niepewności
10.5. Problem pozyskania dodatkowej informacji
10.6. Maksymalizacja oczekiwanej użyteczności


Rozdział 11. Programowanie w warunkach niepewności
11.1. Wprowadzenie
11.2. Gry z naturą
11.3. Elementy teorii gier


Rozdział 12. Zarządzanie zapasami
12.1. Koszty zapasów
12.2. Klasyczny model EOQ i jego rozszerzenia
12.3. Polityka zamawiania w przypadku zapotrzebowania zmiennego w czasie


Rozdział 13. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych
13.1. Wprowadzenie
13.2. Pomiar zysku i ryzyka inwestycji w papiery wartościowe
13.3. Portfel papierów wartościowych
13.4. Kryteria wyboru optymalnego portfela
13.5. Krótka sprzedaż jako przykładowe rozwinięcie analizy portfelowej


Rozdział 14. Sztuczne sieci neuronowe
14.1. Wprowadzenie
14.2. Budowa sztucznej sieci neuronowej
14.3. Uczenie sieci neuronowej
14.4. Praktyczne aspekty stosowania sieci neuronowych


Rozdział 15. Metody heurystyczne
15.1. Wprowadzenie
15.2. Heurystyki lokalnych poszukiwań
15.3. Algorytmy mrówkowe
15.4. Algorytmy genetyczne

Fragment książki: Rozwiń >>

Decyzje ekonomiczne a badania operacyjne
Każda działalność ludzka, w tym gospodarcza, wiąże się z planowaniem, organizowaniem, realizacją i kontrolowaniem wykonania zbioru działań. Działalność ta jest podporządkowana określonemu celowi (celom) i wymaga dysponowania zasobami finansowymi i materialnymi oraz zasobem informacji. Następstwem obserwowanych obecnie zmian gospodarczych jest zwiększająca się złożoność działań. Klasyczne sposoby zarządzania, oparte na intuicji i doświadczeniu, stają się coraz mniej efektywne. W związku z czym obserwuje się wzrost zapotrzebowania na metody usprawniające ten proces. Możliwości usprawnień upatruje się w stosowaniu metod ilościowych.

Badania operacyjne można zdefiniować jako zespół modeli i metod poszukiwania optymalnych rozwiązań (tj. decyzji najpełniej realizujących preferencje decydenta) w danych warunkach ekonomicznych (sytuacjach decyzyjnych). Ze względu na przedmiot badań zalicza się je do nauk o zarządzaniu, natomiast stosowane metody, których celem jest kwantyfikacja i obiektywizacja procesu decyzyjnego oraz wszechstronna analiza konsekwencji podjętych decyzji, wymagają zastosowania programowania matematycznego i informatyki. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy próbująca łączyć podejście charakterystyczne dla nauk humanistycznych z metodami typowymi dla nauk przyrodniczych. Interdyscyplinarność ta jest zarówno siłą, jak i przyczyną trudności natury metodycznej i praktycznej.

Przedmiotem zainteresowania badań operacyjnych jest proces decyzyjny. Dokonując jego analizy, posługujemy się modelami i metodami matematycznymi (analitycznymi), heurystycznymi oraz symulacją komputerową. Koniecznością staje się operowanie dużymi zbiorami informacji, której zgromadzenie, magazynowanie, przetworzenie oraz dystrybucję ułatwia technika komputerowa.